27 Giugno 2022

Situazione P&L algoritmo e scenari di mercato – Update 27 06 22 (pubblicato alle ore 16:18)


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Situazione P&L algoritmo e scenari di mercato – Update 27 06 22

Buongiorno,
invio a tutti un aggiornamento sull’andamento del P&L realizzato dall’algoritmo nel mese di giugno, anche se non ancora concluso.
Allo stato attuale l’algoritmo opera in regime di semi-autonomia – quindi con supervisione attiva – 24h/24 su sei mercati. I prodotti usati sono tutti CFD del broker Oanda presso il quale ho attivato i conti demo.
L’operatività è su :
  • Nasdaq100
  • S&P 500
  • Dax40
  • Rame
  • Gas Naturale USA ( non quello quotato alla borsa Olandese )
  • rapporto Euro/Dollaro
In figura 2a c’è uno screenshot dei prezzi e dei mercati in questione su candela giornaliera, con i segnali operativi prodotti dal mercato.
Figura 2a
L’algoritmo lavora in entrambe le direzioni del mercato – quindi sia Long che Short – con alcune limitazioni da me imposte e basate sulle mie analisi di mercato.
In Figura 1a è rappresentato il risultato operativo al 27 giugno con un P&L di 5070 euro, il precedente era di 1300€ (vedi email precedente) . Di fatto dall’inizio dell’operatività (maggio 2022) l’algoritmo ha prodotto +50% di utile in meno di due mesi.
Figura 1a
Il risultato è ovviamente molto rilevante ma dobbiamo considerare che ci troviamo di fronte ad una situazione di mercato caratterizzata da una forte direzionalità, che quindi genera le migliori condizioni possibili per l’attività dell’algoritmo. Di solito i prezzi non sono così bene indirizzati e la risposta non è quindi sempre così marcata. Ad ogni modo, la situazione attuale è questa, in meno di due mesi il risultato è +50%
Ho anche aperto un conto su cui operare su candela settimanale, dato che l’algoritmo lo consente. Il conto si chiama AiTrading Week (sempre figura 1a) , impostato sempre con 10.000 fake, ora in perdita perchè sto facendo delle prove di fine tuning e risolvendo alcune problematiche tecniche inattese.
Lo scenario operativo futuro sul conto reale sarà così. Due conti per operatività con time frame diversi, una basata sulla chiusura dei prezzi giornalieri e un’altra di piu lungo periodo basata sulla chiusura prezzi settimanali.

Aspetti tecnici

Per chi vuole sapere gli aspetti tecnici del funzionamento del sistema, l’algoritmo è programmato in Pine Script, e gira sulla piattaforma TradingView che genera gli alert con i segnali operativi. Ho poi configurato una piattaforma che si chiama AUTOVIEW che fa da “mediation” , ovvero che raccoglie gli alert generati dall’algo su TradingView e con un suo linguaggio proprietario li traduce e li invia al broker OANDA che – in tempo reale – esegue i comandi di acquisto e vendita di asset. L’intero sistema, oltre a girare sulla mia macchina casalinga, è stato installato su una istanza Windows attiva su un server in cloud AWS. Quest’ultima sarà la configurazione di esercizio completata la fase di test, il cui termine è indicativamente fissato per settembre 2022.

Aspetti organizzativi

In questi giorni stiamo esaminando uno statuto societario che potrebbe fare, con le opportune modifiche, al caso del progetto. Contemporaneamente stiamo anche esaminando la parte fiscale della gestione del conto presso il broker OANDA che opera in regime dichiarativo e quindi con tutta un’attività di dichiarazione a carico del trader.
Sarà mia cura tenervi aggiornati sugli sviluppi.

Scenari di mercato

Un breve cenno sulla situazione dei mercati vista con il mio sistema di analisi e qualche mia considerazione.
Dalla lettura dei principali analisti e dai reports delle banche d’affari si evince che :
  • Le preoccupazioni mondiali per una recessione sono aumentate con diversi economisti che prevedono una recessione negli Stati Uniti alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.
  • Le vendite immobiliari sono scese al livello più basso dal 2020 in diversi paesi poiché l’aumento dei tassi ipotecari scoraggia gli acquirenti.
  • Il mercato energetico australiano è in crisi, con conseguente aumento dei prezzi e timori di blackout.
  • La Cina non riesce ad uscire dall’incubo Covid e la gestione “covid-zero” sta minando pesantemente l’economia e la società civile con fortissimi impatti sulla produzione. Pesa anche molto l’indebitamento privato e quello del settore immobiliare.
Potremmo essere prossimi ad una recessione, anche se da alcuni punti di vista questo rischio sembra limitato. Tuttavia l’aumento dei prezzi del carburante negli USA, quello dell’energia in Europa, la crisi del grano e dei cereali dovuta alla guerra in Ucraina, soffieranno forte sul fuoco dell’inflazione che già oggi è a livelli altissimi. Nel contempo l’azione delle banche centrali  che aumenteranno i tassi di interesse avrà un’azione depressiva sull’economia.  C’è anche il rischio di un stagflazione come negli anni 70, scatenata allora dalla guerra del Kippur nell’autunno del 1973. L’America scese in campo a sostegno di Israele e i membri dell’OPEC – mussulmani – per ritorsione dichiararono l’embargo petrolifero. Risultato l’inflazione esplose a doppia cifra, le economie si fermarono o entrarono in recessione.  Arrivò l’AUSTERITY, con i governi costretti a razionare l’energia per famiglie e imprese. Notate la somiglianza con il momento attuale ?
 
La storia insegna che quando l’S&P 500 entra in un mercato ribassista, tende a rimanerci per un po’, se si escludono rare eccezioni. 
Dal 1929 l’indice S&P 500 è entrato in Bear Market 17 volte. Il periodo più lungo è durato 998 giorni; mentre il mercato ribassista più lungo in tempi recenti è stato di 929 giorni da marzo 2000 a ottobre 2002. Di contro il periodo più breve è di soli 33 giorni, ed è stato proprio l’ultimo che si è verificato dal 19 febbraio 2020 al 23 marzo 2020 in scia allo scoppio della pandemia Covid e  si è chiuso rapidamente solo grazie al mastodontico intervento delle banche Centrali con fiumi di liquidità immessi nel mercato.
L’ultimo mercato ribassista prolungato negli Stati Uniti si è verificato tra il 2007 e il 2009, a seguito della crisi finanziaria e durò circa 17 mesi, con uno S&P 500 che arrivò a perdere anche il 50% del suo valore in quel periodo.
Ad oggi l’SP500 (figura 3) ha perso il 23,63%, attualmente è in fase di rimbalzo tecnico sostenuto da volumi di scambio molto bassi. Come si può notare dal grafico settimanale, i prezzi sono fortemente impostati al ribasso, sotto la Kumo, con MACD negativo e Momentum negativo.  Secondo le statistiche c’è quindi la possibilità di un drawdown ulteriore compreso tra il 15 e il 23 %. Stante questo scenario, i prezzi potrebbero arrivare in area 2230 che è il minimo toccato in pandemia. Molta attenzione quindi a chi opera in logica “Buy The Deep” perchè c’è il forte rischio di restare incastrati in discese che avranno bisogno di 10 anni per essere recuperate. L’algoritmo opera quindi in modalità automatica sullo SHORT ma solo in discrezionale e con importi ridotti sulle opportunità LONG.
fig 3 sp500

Scenario Italia

Qualche mese fa, prima ancora dell’inizio del conflitto Ucraino, avevo pubblicato questo grafico – Scenario MIB – in cui rappresentavo la mia migliore stima dell’evoluzione del nostro  indice e ad una cena con qualcuno di voi che legge in copia avevo indicato la forte possibilità della fine del ciclo economico attuale con l’avvio di una fase di depressione.
La mia ipotesi era articolata su due scenari, una curva correttiva – secondo le Onde di Elliot – del tipo ABC  o una curva, ovvero un’onda impulsiva ribassista del tipo 12345. Le avevo indicate con le linee a zig zag , la classica rappresentazione delle Onde di Elliot , di colore bianco.
Lo scenario attuale, rivisto oggi, è evidenziato con la curva – attualmente di tipo ABC, ovvero correttiva di colore rosso. Lo scenario non è quindi molto diverso da quello che avevo pensato a febbraio. Il target di questo movimento di correzione del trend principale rialzista sarebbe quindi area 20.000.
Ma le possibilità che ci si trovi in un movimento impulsivo e non correttivo sono molto alte per il nostro paese (anche per gli altri). Di conseguenza il movimento ribassista attuale potrebbe essere onda 3, seguirebbe quindi una fase di rimbalzo, onda 4 e poi un affondo, il più devastante con il movimento dell’onda 5 , che porterebbe il nostro indice in area 14000. L’onda 5 secondo Elliot è sempre la piu lunga e dolorosa.
La storia ci insegna che le precedenti onde impulsive ribassiste ci hanno portato fino a 12400 punti negli ultimi 12 anni e non avevamo la guerra alle porte, la fine del Quantitative Easing, la crisi del grano e cereali e non eravamo già in ginocchio a causa della pandemia. Se il livello di supporto posto in area 20000 non dovesse tenere, l’ipotesi di una curva impulsiva così come rappresentata, diventerà realtà.
Scenario MIB
Sull’indice MIB l’algoritmo non opera, non esiste il CFD che lo traccia. Ma comunque l’analisi è utile sia come prospettiva europea – si opera sul DAX , sia perché si tratta di casa nostra.
Il mega schema PONZI con cui sono costruite le borse mondiali (cit. prof. Robert J. Shiller  – Euforia Irrazionale) deve per forza crollare periodicamente. E noi siamo proprio nella tempesta perfetta.
Vi lascio con altre due citazioni, che chiariscono bene la mia operatività futura con cui imposterò l’algoritmo.

Nathan Rothschild “Il momento di comprare è quando il sangue scorre nelle strade.” –  Cioè quando gli indici avranno perso moltissimo valore, ovvero non ora.

Warren Buffett “Bisogna essere timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi” – stessa cosa della precedente, un po ‘più delicata. 

Vi tengo aggiornati e grazie a tutti per la pazienza.
Questa è solo la nostra operatività e non un invito a operare nei mercati finanziari.

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